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台股法人套利大玩配对交易

更新时间:2020-05-06 12:06:26点击:

台股昨(5)日高档震荡收小红,三大法人同站卖方,但由于国家队进场护盘,使得下档有撑。值得注意的是,由于行情多空难测,外资等法人大玩配对交易套利,其中台积电、大立光、国巨跃居市场三大套利指标。


台股昨天早盘开高一度逾百点,不过在外资卖压出笼下,涨点快速收敛,盘中传出国家队进场护盘,激励指数终场收小红。


加权指数昨日终场上涨54点、收10,774点,上市柜总成交金额为2,271亿元,其中上市为1,793亿元。

外资在4日大卖369.6亿元后,昨日倒货力道减弱,卖超123.87亿元,投信昨日小卖0.48亿元、自营商则卖超18.55亿元,总计三大法人卖超142.9亿元。


尽管三大法人同站卖方,但台股昨日仍收红,主因盘中市场传出国家队进场承接,包括四大基金与八大公股行库。其中八大公股行库连两日买超,继4日买超84.8亿元后,昨日又买超24.3亿元,扮演稳盘角色,主要买超标的为台积电、鸿海、国巨、元大台湾50等。


苹概三王昨日走势不一,台积电不畏外资卖超,在国家队力挺下,终场涨0.5元、收295.5元;大立光反弹逾2%,终场涨85元,收3,960元;鸿海则开高走低,终场小跌0.4元,收74.1元。


市场专家指出,近期台股转趋震荡,加上土洋常常对作,促使配对交易热度升温。统计台积电、大立光、国巨自上周来,外资等法人进行台积电配对交易金额达20.59亿元,大立光12.25亿元、国巨5.73亿元,跃居市场三大套利指标。


小辞典/配对交易是什么?

配对交易起源于1980年代的华尔街,配对交易者会在市场上找到两种价格相关性高的资产(或个股),当两者价格偏离时,交易者会买进价格低估的资产,同时做空价格高估的资产,在两者价格关系趋于正常时结束交易。


由于两类资产价格偏离时间可能很短,配对交易者通常利用程式来寻找市场上的各种短期失衡现象,因此配对交易者以法人居多,外资尤其熟悉。


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